python 线性代数:[15]从协方差阵计算相关阵

 时间:2024-10-23 12:41:34

其实Python的numpy包有可以直接计算相关矩阵/协方差矩阵的方法,但是这篇文章是教大家如何理解他俩之间的关系的,所以我们给出协方差矩阵,求相关矩阵。利用公式:

p=((V**0.5)**-1)∑((V**0.5)**-1)

引入numpy模块python 线性代数:[15]从协方差阵计算相关阵

创建一个协方差矩阵python 线性代数:[15]从协方差阵计算相关阵这个矩阵为:python 线性代数:[15]从协方差阵计算相关阵

我们先求得协方差矩阵的尺寸python 线性代数:[15]从协方差阵计算相关阵

生成一个与sigma同大小的单位矩阵:epython 线性代数:[15]从协方差阵计算相关阵输出为:python 线性代数:[15]从协方差阵计算相关阵

计算方差矩阵,其实就是利用单位矩阵消除协方差矩阵中的非对角线元素python 线性代数:[15]从协方差阵计算相关阵python 线性代数:[15]从协方差阵计算相关阵

求得标准差矩阵python 线性代数:[15]从协方差阵计算相关阵python 线性代数:[15]从协方差阵计算相关阵

求得标准差的逆矩阵python 线性代数:[15]从协方差阵计算相关阵python 线性代数:[15]从协方差阵计算相关阵

根据公式就求得了相关系数矩阵python 线性代数:[15]从协方差阵计算相关阵python 线性代数:[15]从协方差阵计算相关阵

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